2 Tages Rsi Strategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten die Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: Warum RSI einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein kann Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis angewendet Und Liquiditätsfilter, dass alle Aktien über 5 Preise und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien erforderlich. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI die 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades von 1195 bis 123010. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnrückgang für alle Bestände während unserer Testphase über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tag und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über der Benchmark von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem die Aktien über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gefiltert werden und der 2-Perioden RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI ist littleno Wert für diesen Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt uns objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Risiko-Chance bietet und was in der Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Vor ein paar Monaten habe ich Blog-Leser zu meiner Änderung von Wilder8217s Relative Strength Index (RSI) eingeführt (siehe Modified RSI (2), Buying Power und Intermediate-Term Outlook), unter Verwendung einer zugrunde liegenden8217s hohen niedrigen schließen (anstelle von engen vs früheren schließen), um den Markt zu beurteilen8217s Stärke oder Schwäche andor überkauften überverkauften Bedingungen. Zur Berechnung des Wilder8217s Relative Strength Index siehe StockCharts 8211 ChartSchool. Die Modifikation ist wie folgt: Wilders ursprüngliche Formel: Gain today schließen vorherige schließen schließen meine Anpassung: Gain (heutige nahe heutige niedrig) (heute in der Nähe von heute hoch) In Bezug auf die Berechnung des Relative Strength Index, bleibt alles andere unverändert. Die Veränderung (Gewinn) wird positiv sein, wenn der Basiswert über dem Mittelpunkt der Sitzung schliesst, ansonsten negativ, was nun die Tatsache (und die Größenordnung der Veränderung) quantifiziert, wenn Käufer oder Verkäufer die Oberhand in den Schluß gewonnen hatten. Beide Indikatoren funktionieren am besten zu Markt-Extremen, und regelmäßig, um (extreme) überverkauft Bedingungen nur zu messen. Vorbehaltlich eines anderen Postings wird die Tendenz des Marktes sein, einige Folgemaßnahmen auf der Oberseite zu zeigen, falls diese Indikatoren nahe bei 100 liegen. Die Frage ist: Was ist besser zu sagen, die ursprüngliche oder die modifizierte Formel (RSI MID) mit Respekt Wie zB Zuverlässigkeit (Gewinnverlust, durchschnittlicher Gewinnverlust, Chancenfaktor), Robustheit (Verwendbarkeit für einen bestimmten Basiswert oder für verschiedene Vermögenswerte und Assetklassen) und Konsistenz (unter bestimmten Marktbedingungen wie zB Bull - Oder auf jeden Fall). Oder sind sie komplementär, beginnen Sie mit einem Seite-an-Seite-Vergleich: Unter Verwendung der SPY s (SampP 500 SPDR), Tabelle I unten zeigt eine Zusammenfassung der am häufigsten verwendeten Performance-Metriken in Bezug auf die dann folgende Sitzung im Fall Wilder8217s RSI oder RSI MID beendet den Tag unterhalb einer bestimmten Schwelle (1 1,5 2,5 3,5). Top 10 und Bottom 10 reflektieren die prozentuale Anzahl von Setup-Renditen, die in die Top 10 und Bottom 10 des damals aktuellen Benchmark-Index8217 zurückkehren (die besten und schlechtesten 10 at-any-time-Renditen), was eine Tendenz für eine unmittelbar folgende riesige Umkehrung) nach oben oder nach unten. Betrachtet man den Prozentsatz der Gewinne, die mittlere Rendite, den Gewinnfaktor (Summe aller Gewinne dividiert durch die Summe aller Verluste) und das Risiko (eine kleine prozentuale Anzahl von Vorkommnissen in der unteren 10) auf der folgenden Sitzung, dem RSI MID scheint vorteilhaft zu sein und ein besseres zu erzählen, aber glücklicherweise müssen Sie nicht zwischen dem einen oder dem anderen wählen, aufgrund der Tatsache, dass nur ein Drittel der Zeit sowohl Wilder8217s RSI als auch RSI MID in der Vergangenheit gleichzeitig ausgelöst wurden . Ein Streifen aufeinanderfolgender unterer Schlüsse (und ein Response-weise niedriger 2-Tage-RSI) bedeutet, dass der Basiswert immer in der unteren Hälfte des täglichen Handelsbereichs auf diesen Sitzungen ebenfalls geschlossen wurde. Daher können beide Indikatoren komplementär genutzt werden, was den Chancenfaktor (der Vorkommen) signifikant erhöht, um Ihren potenziellen Nutzen zu erhöhen. Unter Verwendung des SPY s (SampP 500 SPDR) für den Zeitrahmen von 111990 bis zur Gegenwart (Dividenden - und Barzahlungen werden berücksichtigt), Abbildung 1 unten zeigt die jeweilige Verteilung der RSI-Werte von Wilder8217s (2 Tage). Diese Verteilung folgt keineswegs einer normalen (Gaußschen) Verteilung, sondern (stark) schräg auf beiden Seiten (insbesondere rechts). Es sollte keine Überraschung sein, daß Sie als Folge davon kaum eine signifikante Kante suchen, wenn der 2-Tages-RSI bei oder oberhalb der 95-Schwelle schließt. Die RSI MID. Unter Verwendung einer underlying8217s hohen niedrigen schließen (anstelle von nahen vs früheren schließen), um die market8217s Stärke oder Schwäche und andor overbought oversold Bedingungen zu beurteilen, scheint eine hervorragende Ergänzung zu einem Arsenal von zuverlässigen Indikatoren zu sein. Ich denke, es gibt immer Raum für Verbesserungen, und ich regelmäßig verbringen einen guten Teil meiner Arbeit Stunden spielen um (Anpassung bestehende andor Entwicklung neuer) mit technischen Indikatoren. Offenlegung. Keine Position in der Wertpapiere in diesem Post zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erwähnt. Bemerkungen . Aufgrund ihres begrifflichen Umfangs 8211 und wenn nicht ausdrücklich anders angegeben 8211. alle modelssetupsstrategies berücksichtigen keine Rutsch-, Gebühren - und Transaktionskosten, berücksichtigen nicht die Rendite auf Bar und Zins auf Marge, verwenden Sie keine Positionsgrößen (zB Kelly, optimal f ) 8211 sie8217re immer 8216 alle in 8216 8211. Verwenden Sie keine Hebelwirkung (zB gehebelte ETFs), verwenden Sie keine Art von abnormen Markt-Filter (zB während Marktphasen mit extrem erhöhter Volatilität), verwenden Sie nicht intraday buysell Stopps (End-of Und die modellabhängigen Strategien sind nicht adaptiv (nicht an die laufenden Veränderungen der Marktbedingungen wie Stier - und Bärenmärkte anzupassen). Indexdaten (z. B. SampP 500 Cash Index) berücksichtigen keine Dividenden und Barzahlungen. Die Informationen auf dieser Website dienen nur zu statistischen und informativen Zwecken. Nichts sollte hierin interpretiert oder als personalisierte Anlageberatung angesehen werden oder zu erklären oder zu implizieren, dass vergangene Ergebnisse ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Der Autor dieser Website ist kein lizenzierter Finanzberater und übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf den Inhalt dieser Website entstehen ( S). Unter keinen Umständen stellen diese Informationen einen Rat oder eine Empfehlung dar, um Sicherheit zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Ich kann oder darf nicht Positionen für mich, meine Familie und meine Mandanten in den hier erwähnten Wertpapieren halten. Maßnahmen können vor oder nach der Vorlage von Informationen getroffen worden sein, und alle in dieser Website enthaltenen Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. (Data courtesy of MetaStock und Pinnacle Data Corp .. und für den Datenimport, Tests, Umfragen und Statistiken verwende ich MATLAB von MathWorks) Kommentare (15) copy 2009 - 2014 TRADING THE ODDS. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss Die Informationen auf dieser Website dienen nur statistischen und informativen Zwecken. Nichts darf hierin als personalisierte Investitions-, Steuer-, Rechnungswesen - oder Rechtsberatung interpretiert oder betrachtet werden oder als vorauszusagen, dass vergangene Ergebnisse ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung sind. Der Autor dieser Website ist kein lizenzierter Finanzberater und übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf den Inhalt dieser Website entstehen ( S). Während alle Anstrengungen unternommen werden, um vollständige, genaueste und aktuelle Informationen zu liefern, wird keiner der Informationen auf dieser Website korrekt sein, und alles, was hier geschrieben wird, sollte einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden. Unter keinen Umständen stellen diese Informationen einen Rat oder eine Empfehlung dar, um Sicherheit zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Ich kann oder darf nicht Positionen für mich, meine Familie und meine Mandanten in den hier erwähnten Wertpapieren halten. Maßnahmen können vor oder nach der Vorlage von Informationen getroffen worden sein, und alle in dieser Website geäußerten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Wenn das Jahr 2015 nur ein paar Tage alt ist, ist es Zeit, den sehr populären 2-Perioden-RSI-Handel zu betrachten Methode von Larry Connors und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI-Indikator. In den letzten Jahren hat das Standard-2-Perioden-Handelsmodell, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8220, in einem Drawdown gewesen. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Rückgang, der das Handelsmodell in Verlust brachte. Recall, das Handelsmodell hatte keine Haltestellen. Seit diesem Rückgang hat sich das Modell langsam erholt. Unten ist ein Diagramm, das die Aktienkurve des Handels Modell8217s darstellt, die den SPX Index von 1980 handhabt. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 135 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 23 Handel, die über die letzten sechs Jahre umfassen. Das Handelsmodell, wie ursprünglich von Larry Connors vorgeschlagen, ist sehr einfach und besteht aus lang-nur Trades. Zur Erinnerung gelten folgende Regeln: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Die Anzahl der Aktien basiert auf einer 10-tägigen ATR-Berechnung mit einem 2.000 Risiko pro Trade. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jeder Handel ist nicht reinvestiert. Provisionen amp Slippage werden nicht berücksichtigt. Unten ist die jährliche Performance dieses Handelsmodells in den letzten Jahren. Wir können sehen, dass die Jahre 2013 und insbesondere 2014 eine drastische Reduzierung des Reingewinns gesehen haben. Ist der starke zinsbullische Markt, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, ein temporäres Phänomen, das dieses Handelsmodell schädigt. Oder ist einfach dieses Handelsmodell langsam verliert seine Kante Dies könnte auch sein. Es ist nur schwer zu diesem Zeitpunkt zu sagen. It8217s nicht wie Drawdowns haben nicht vorher geschehen, aber that8217s nicht wirklich, was ich erforschen möchte. Ich möchte einen genaueren Blick auf den 2-Perioden-RSI-Indikator werfen und sehen, ob wir das Basis-Handelsmodell von Larry Connors verbessern können. Modifiziertes Handelsmodell Im Jahr 2013 untersuchte ich die Robustheit der Handelsparameter, die das 2-Perioden-RSI-Handelsmodell verwendet. Dieser Artikel kann hier gefunden werden. In diesem Artikel wurde eine leicht modifizierte Version der ursprünglichen Handelsregeln vorgeschlagen. Kurz gesagt, verdoppelten sie den Wert des RSI-Schwellwertes (von 5 auf 10) und beunruhigten die Rückblickperiode für die einfache gleitende durchschnittliche Austrittsregel (von 5 bis 10). Schließlich wurde ein Stoppwert von 2.000 hinzugefügt. Ich wählte diesen Wert, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Aktienanzahl darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Hier ist eine Zusammenfassung der Regeländerungen. Verwenden Sie als RSI-Schwelle einen Wert von 10. Verwenden Sie einen 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Verwenden Sie einen 2.000 harten Anschlag. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217-Regeln und den modifizierten Connors8217-Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Handel, die aufgrund der Tatsache, dass die Senkung der Stand auf das, was wir für eine lebensfähige Pullback. Durch die Erhöhung der RSI Schwelle von 5 bis 10 mehr Setups qualifizieren sich als gültige Eintrag, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir haben auch unsere Rückblickperiode für unsere Exitberechnung erhöht. So sollten wir einige der Trades halten ein wenig länger in einem Versuch, mehr Gewinn zu machen. Der Stoppwert schadet der Leistung unseres Modells. Beispielsweise wird das Entfernen des Stoppwertes zu einem Gewinn von 157.000 mit einem Gewinnfaktor von 2,7 führen. Allerdings werden wir den Stopp an Ort und Stelle halten, weil der Handel ohne Stop ist etwas, was die meisten Leute nicht tun wird Es wird auch dazu beitragen, schützen uns vor massiven verlieren Trades, wie im Jahr 2011 gesehen. Diese neuen Regeln führen zu neuen Equity-Highs im Gegensatz zum Original Regeln, die von einem großen Verlust im Jahr 2011 erholt wird. Beachten Sie, in der 2-Periode RSI Artikel-Formular 2013 falsch sagen, dass der Stop-Loss nicht schaden die Leistung. Ich schaute anscheinend den Leistungsbericht an und lud die falschen Diagramme Stopps verletzen das System, aber unsere modifizierten Richtlinien tun fortfahren, um gut durchzuführen. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator für die Lokalisierung von Eintrittspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der wichtigsten Marktindizes zu sein. Sie können die Auslöseschwelle und Halteperiode über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Ergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf Testparameter ist die unabhängige Optimierung der Parameter über die 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX. Es besteht kein Zweifel in meinem Kopf der RSI-Indikator kann als Grundlage für ein profitables Handelssystem verwendet werden. Holen Sie sich das Buch 13. Januar 2015 22.28 Uhr Jeff, Der RSI2-Strategie-Dateien (Trade Station ELD) Code unterscheidet sich von der RSI2-Strategie-Datei (siehe oben). Welches ist das, das Sie geändert haben, um die Eigenkapitalkurve zu verbessern Was ist der EL-Code für die Normalisierung oder wo kann es gefunden werden In der Zukunft, etwas, das wäre sehr hilfreich für das Verständnis eines EL-Programm in der ersten Lesung wäre, wäre ein Englischsprachige Definition der Variablen und Eingaben. Ja, einige sind offensichtlich und andere sind arkan. Wir versuchen, von Ihnen zu lernen, so dass eine Erklärung von Begriffen wäre hilfreich. Januar 14, 2015 7:02 am Hallo Jim. I8217m Blick auf die Text-Datei-Version, und scheint, die korrekten Eingabewerte haben. Sowohl die Textdatei als auch die ELD-Datei sollten nahezu identisch sein, da 1) sie beide RSI (2) als Eintragstrigger verwenden und 2) beide einen SMA als Exit verwenden. Der einzige Unterschied zwischen dem Connor8217s-Handelsmodell und meiner geringfügigen Änderung besteht darin, die Rückblickwerte von 5 auf 10 zu ändern. Ich gebe zu, dass der Leser ein allgemeines Verständnis der Kodierung haben wird, wenn ich die Artikel schreibe. Ich habe darüber nachgedacht, eine Reihe von Artikeln oder kostenlose Training Videos über die Grundlagen der EasyLanguage-Codierung. Dies ist, wo ich im Detail einfache Handelsmodelle, wie die, die wir jetzt suchen, und was jede Zeile des Codes bedeutet erklären. Wäre das etwas, das Sie am 16. Januar 2015 interessieren könnten 3:34 am